【量億資料】量化交易主要有哪些經典的策略？
Aberration 交易系統由Keith Fitschen 於1986 年發明，1993 年KeithFitschen 將該系統商業化釋出，自發布之日起，該系統業績一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已釋出交易系統的業績排名中該系統均排名前十。該交易系統的特點是同時交易在8 種不同的品種上，包括穀物、肉類、金屬、能源、外匯、金融以及股指期貨等。Aberration 交易系統的交易頻率常常是每年交易某一品種3-4 次，60%的時間都持有倉位，平均每筆交易持倉60 天。它通過長線交易捕捉趨勢來獲取鉅額利潤。那它如何來彌補虧損呢？因為它同時交易在多個不相關的市場，當某一品種損失時，另一品種可能獲利。在一年的時間裡，總是有某一種或者多種品種能獲得鉅額利潤。這些大的利潤彌補了那些沒趨勢市場的小額虧損。Aberration 交易系統對資金進行組合管理，因此可以接受比較大的資金量。
Andromeda 交易系統於2001 年由Petros Development Corp 開發，是一個長線趨勢交易系統，依賴簡單的數學公式完全客觀地進行交易，不帶主觀成分，並可以使用在多個市場。該系統於2002 年4 月釋出，其核心優勢是在公開發布之後也依然能保持穩定業績。Andromeda 交易系統針對不同的市場都是用採同一套規則和引數，並沒有進行最優化處理，屬於非曲線匹配系統，樣本外測試和樣本內測試的結果一致，並且在釋出後將近十年的時間裡得到了驗證。不同大小的資金賬戶皆可使用，由於是日線模型，因此不需要天天盯市，所有的進場出場指令均在下一日的開盤執行，有時候也可能很多天沒有交易。
Andromeda 平均每筆交易的持倉時間為60-65 天，該系統的一大特色是，交易終止點不是根據價格，而是根據持倉時間而定。
Checkmate trading system
Checkmate 交易系統是一個獨特的交易系統，該系統最大的特點是，它的目標不是最大化利潤，而是保證收益率的一致性和最大回撤最小化。該系統在全部的品種上使用相同的交易法則和引數，因此避免了過度優化和曲線匹配的問題。Checkmate 在進場點選擇上把關嚴格，可能在跟蹤時同時監控多個品種，但交易很少，這使Checkmate 使用的保證金平均來看會比其他系統要少。因此這個系統可以讓較小的賬戶裡來交易大額的組合。Checkmate 是中線交易系統，目的是捕捉中線趨勢，它採用改進趨勢過濾，這種方法可以使Checkmate 經常能在獲利最大的最近高點或低點離場，這點和那些有大回撤的趨勢系統有所不同，它能迅速止盈離場，因此Checkmate 讓交易者的心理相對舒適。
Golden 量化交易主要有哪些经典的策略？ SX trading system
Golden SX 系統釋出於1995 年，到目前16 年的時間裡，僅2005 年一年不盈利。它可以同時交易在13 個不同的品種上，並且採用相同的交易法則。Golden SX 採用一個十分有效的指標GSX Indicator，在開始交易前會先等市場有小幅回撥再介入，以此來改進交易的成功率。系統有兩種止損方法，一個是資金保護止損點，另一個是持有頭寸後基於盈利的止損，這樣可以保護資金的同時保證盈利。
新的改進版本Golden SX Electronic 於2009 年釋出。可以對其中2 個引數做一定優化，也可以不優化。1983 年-2010 年的測試顯示，該系統有60%的時間持有頭寸，多個市場的平均勝率在56%左右。
Ready-Set-Go trading system
Ready-Set-Go 交易系統是一個長線交易系統，可以使用在多個市場，自2000 年公佈以來都是使用相同的法則和引數，引數值可以根據市場趨勢強弱自動調整。該系統可以使用在多個市場，自1970 量化交易主要有哪些经典的策略？ 以來至2011 年中，系統交易於8 個市場，在扣除每筆交易100 美元費用後平均收益率43%，平均每年每個市場交易3-4 筆。
Ready-Set-Go 的進場點和離場點均會隨趨勢強度的變化而變化，持倉時間從一兩週至半年不等，極少數情況會持倉1 年。該系統只有50-60%的時間是持有頭寸的。它的止損方式是基於波動率過濾的移動止損，可以為百分比止損，或是資金止損。
STC S&P Daytrade trading system
該系統每月平均交易10 筆左右，每天交易不超過2 筆。市場總是有起有伏，該系統首先採用”Price Trend Indicator”價格趨勢指數來判斷市場是超買還是超賣，超買的市場應該賣出頭寸，超賣的市場應該買入頭寸。第一筆交易進場方法是根據開盤價設一個區間，高於開盤價某些點位即買入，低於開盤價某些點位即賣出。日趨勢通常會在3-4 天后改變方向，或是遇到跳空開盤，這些日子被稱為”key reversal days”關鍵轉折日。這種日子在目前的市場正在不斷增多，因此有一套”Superior Clear-OutReversal Enhancement”系統來幫助找出反轉訊號並開始新方向的交易。最後，該系統每天都有不同的風險暴露，因此需要設臵止損，系統採用”Dynamic Risk Exposure Stops”方法止損。
較易於實現量化的形態突破，有分型，窄幅橫盤突破，各種K線組合、雙頂、雙底、纏論三買三賣等，較難於實現量化的形態突破，有趨勢線、圓孤頂底、旗型、菱 形、三角形等各種經典技術分析形態，趨勢之後是盤整，盤整之後是趨勢，橫盤突破的交易策略，充分體現了波動性迴圈的價格波動規律，我們需要做的事情就是合 理量化盤整的定義：週期跨度、波動幅度。
量化选股公式指标，量化交易主要有哪些经典的策略？
2022-05-21 11:20:49 来源：功凝网 作者：佚名 浏览量：161
1、双均线策略(期货) - 经典策略 - 掘金量化
2、alpha对冲(股票 期货) - 经典策略 - 掘金量化
3、集合竞价选股(股票) - 经典策略 - 掘金量化
4、多因子选股(股票) - 经典策略 - 掘金量化
5、网格交易(期货) - 经典策略 - 掘金量化
6、指数增强(股票) - 经典策略 - 掘金量化
7、跨品种套利(期货) - 经典策略 - 掘金量化
8、跨期套利(期货) - 经典策略 - 量化交易主要有哪些经典的策略？ 掘金量化
9、日内回转交易(股票) - 经典策略 - 掘金量化
10、 做市商交易(期货) - 经典策略 - 掘金量化
11、 海龟交易法(期货) - 经典策略 - 掘金量化
12、行业轮动(股票) - 经典策略 - 掘金量化
13、机器学习(股票) - 经典策略 - 掘金量化
来源：掘金量化www. http:// myquant.cn
量化投资方面，国内外都有哪些好的论坛或者网站？
Ricequant - Beta 的初衷让各位爱好量化的人士可以碰撞思维，在分享和争辩中学习到有用且实战的量化知识，是的，这里的东西都很干很干. 除了有策略的理论知识分享，由于云平台的特性你可以直接打开浏览器刷刷地写代码，正所谓"talk is cheap, show me the code"。这也是和过往的社区1.0形态的不同，如果你的idea不错发现初步回测靠谱，也可以进一步使用我们的实盘模拟交易功能来运行一个月验证看看，甚至参加不断增加奖项和有实习机会的比赛。
也欢迎大家关注我的专栏：Moneycode - 知乎专栏 时不时会有无（gan）聊（huo）的策略或者微观交易知识分享。
在此感谢@散沙 @wan yu @李大树 @seabook @Jeff wu @li lu @杀马特quant @王克勤 @harvey wang @newBee Tree @王吉元 ， 还有很多很多的大大贡献了很多有趣的讨论，由于篇幅原因就不一一列出了。Ricequant社区的成长，有赖于大家的贡献与努力！
[干货推荐] 量化交易主要有哪些好的策略？
关于 · 帮助文档 · API · FAQ · 我们的愿景 · 广告投放 · 感谢 · 实用小工具 · 1133 人在线 最高记录 5497 · Select Language
VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 21:07 · PVG 05:07 · LAX 14:07 · JFK 17:07
Developed 量化交易主要有哪些经典的策略？ with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.
简介 | 什么是量化投资？常见的量化交易策略有哪些？
量化交易的历史大致可以分为三个阶段，第一阶段，1971～1977 年，1971 年世界第一支被动量化基金由巴克利国际投资管理公司发行。1977年，第一支主动量化基金由巴克利发行，总额 70 亿美元，是美国量化投资的开端。第二阶段，1977～1995 年，这一阶段计算机技术飞速发展，为量化投资的数据分析打下了很好的铺垫。第三阶段，1995 年至今，量化投资的成熟阶段，目前，全部投资中，量化投资的占比超过 50%，其中指数类投资全部采用定量技术，主动策略投资中，30% 左右使用定量技术。
量化交易特点
量化投资技术方法
常见的量化交易策略
在外汇交易系统中，枢轴点 (Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。Pivot Points 是一个非常单纯的阻力支撑体系，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。阻力线和支撑线是技术分析中经常使用的工具之一，并且支撑线和压力线的作用是可以互相转化的。从交易的角度上来看，Pivot Point 好比是作战地图，给投资者指出了盘中应该关注的支撑和阻力价位，而至于具体的战术配合，Pivot Point 并没有具体地规定，完全取决于投资者自身的交易策略。投资者可以根据盘中价格和枢轴点、支撑位和阻力位的相关走势灵活地制定策略，甚至可以根据关键点位进行加减仓的头寸管理。
海龟交易法是著名的公开交易系统。首先进行市场和品种选择，选择关联度低、流动性好、容量大的市场和品种进行组合投资。其次决定头寸规模，采用基于波动性的头寸管理策略（止损同样是基于波动性）。海龟交易法建仓有两套规则，第一套建仓规则为以 20 日突破为基础的短线系统，第二套建仓规则是以 60 日突破为基础的长线系统，加仓规则是价格在上次买入价格的基础上往盈利的方向变化（系数在 0.5～1 之间），即可在增加 25% 仓位。海龟交易法同样具备两种止损规则，统一止损是任何一笔交易都不能出现账户规模 2% 以上的风险；双重止损是账户只承受 0.5%的账户风险，各单位头寸保持各自的止损点位不变。海龟交易法的卖出规则一旦出发都要退出。
凯利公式由 John Larry Kelly 于 1956 年提出（Kelly 1956）。它指出在一个期望收益为正的重复性赌局或者重复性投资中，每一期应该下注的最优比例。藉由捕捉可以最大化结果对数期望值的资本比例 f 也就是得到长期增长率的最大化。那么在单纯的就有两种结果的简单赌局来讲，这里的两种结果指的是：输去所有注金，或者获得资金乘以特定赔率的彩金。
可以通过一般的陈述引导出下面的公式：f=（bp-q）/b（f*代表现有资金应进行下次投注的比例；b 代表投注可得的赔率；p 代表获胜率；q 代表落败率，也就是1-p）。凯利公式在量化投资中的应用是确定投资品的最佳杠杆比率，凯利公式的核心是在于控制风险。
在 40 年代，美国科学家 Wiener 和前苏联科学家 Ｋолмогоров 等人研究出最佳线性滤波理论，之后又被后人称之为维纳滤波理论。从理论的角度来看，维纳滤波存在着一个最大的缺陷：就是一定要应用到无限的过去数据，再实时处理上，并不适用。在 40 年代，为了打破这一缺陷，Kalman 将状态空间模型引入到滤波理论里，并引导出了一套递推估计算法，后期又被人称作卡尔曼滤波理论。它是以最小均方误差为估计的最佳准则，因此来找到一套递推估计的算法，它的根据就是：选用信号与噪声的状态空间模型，把前一时刻的估计值和现时刻的观测值利用起来，然后更新对状态变量的估计，从而求出和得到现时刻的估计值。它在实时处理和计算机运算方面都非常的适用。