Greenwicher's Wiki 唐奇安通道是什麼？ 海龟交易法则 2016-04-21
市场状态.jpg
- 稳定平静
- 稳定波动：适合反趋势交易者
- 平静的趋势：适合趋势跟踪者
- 波动的趋势
第三章 得之不易的200万美元
作者的背景
- 相较其他海龟们，年龄最小，经验也不多
- 喜欢简化概念，擅长抓住事件的核心 1
- 科学的方法来分析和推理市场，重视数据而非直觉
- 破产风险
- 指因为一连串失败而赔光所有钱的可能性
- 破产风险会随着赌注的增加而不成比例的增加
- 控制市场风险的程度，确保交易者能安然度过每一个交易者都必然碰到的不利时期
- 最大化盈利潜力，同时将破产风险控制到可接受水平
- 资金管理方法
- 头寸单位：将头寸分成一个个小块
- 头寸规模决定方法：真实波动幅度均值N
- 不同市场的交易量都要由波动性指标N来调整，任何一笔特定交易的每日波动幅度都大同小异
- 期望值为正的游戏就是有希望赢的游戏
- 赌场即使有小的正期望收益，但随着时间以及客流量增大，这也是一本万利的生意。同时即使亏损了，会更容易刺激赌客们继续下注。
- 损失只是做生意的成本，并不代表一次错误交易或者错误决策
- 期望值等于每笔交易的平均盈利除以每笔交易的平均风险投入
- 风险投入：最初成交价和止损价的差异乘以所买标的的数量和大小
- 上扬趋势刚开始买入，向下趋势即将开始卖空，趋势即将结束之前退出（右侧买入，左侧卖出，右侧卖空，左侧平仓）
- 趋势结束只市场由向上或者向下趋势变成了水平趋势（所以盘整阶段不交易，类似与《缠中说禅》中的思想）
- 突破法/唐奇安通道法
- 在市场超越过去特定时期内的最高点时买入
- 系统1（中期突破）：近20天的价格来决定高低点
- 系统2（长期突破）：近60天的价格来决定高低点
- 退出标准
- 损失不超过xN
- 损失不超过x%
- 掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为长期来看它能创造正的回报
- 管理风险：控制风险，守住阵地，否则即使你有一个期望值为正的系统，你也等不到它创造成果的那一天
- 坚定不移：唯有坚定不移的执行你的策略，你才能真正获得系统的正期望值
- 简单明了：海龟方法的精髓其实很简单——抓住每一个趋势。你的大部分利润可能就来自两三次成功的交易，所以不要错过任何趋势，否则你全年的努力可能都会化为跑赢。
海龟的优势
- 大资金量应避免市价但，而用限价单，降低冲击成本
- 以长远眼光看待交易，忽视小数定律和结果偏好
- 掌握一个有正期望优势的交易系统
- 老练的21点玩家团队的做法
- 大部分时间小资金量赌博
- 一旦掌握优势，加大赌注
- 团队合作防止赌场发现异常
- 看对趋势，以及满仓的重要性
- 最大的风险莫过于无所作为
- 作者最初的回报率是其他海龟的3倍以上
- 并顺利获得了200万美元的账户
第四章 像海龟一样思考
海龟应具有的素质
- 活在当下
- 把握当下
- 避免预测未来以及抱怨过去
- 好的策略在随机世界中的表现也仅仅是一条sample path，一次失败或成功不代表什么
- 放弃对错心，更多关注盈利与否
- 结果偏好（小数定律）
- 近期偏好（锚定效应）
- 预测并不是说二元论，至少要以概率角度去分析
- 月度收益率分布图
月度回报率分布.png
回报风险比值分布.png
第五章 掌握优势
成功的交易
- 低点买入，高点卖出；高点卖空，低点平仓
- 交易中的优势可以一定程度判断高低点
- 这种优势指的是可重复发生的一种统计学优势，往往来源于人类认知偏差所酿成的市场行为
优势的要素
-
唐奇安通道是什麼？
- 优势会在某个时间范围内体现，因此入市策略和退市策略必须匹配
- 系统优势三要素（策略的构成）
- 资产组合的选择：决定应该进入哪些市场的运算系统
- 入市信号：决定什么时候开始一笔交易的运算系统
- 退出信号：决定什么时候退出一笔交易的运算系统
- 入市后市场价格的两种走动
- 好的方向：最大有利变动幅度MFE
- 坏的方向：最大不利变动幅度MAE
- 不同市场：用真实波动幅度均值（ATR）来统一化
- 时间跨度：短期，中期以及长期的优势率会差别很大
优势率计算.png
- 完全随机策略的优势率在任何时间跨度都应该接近于1
- 唐奇安趋势系统（唐奇安通道突破法则以及趋势组合过滤器）的优势率图
唐奇安趋势系统优势率图.png
唐奇安通道是什麼？
原版海龟策略出现在《海龟交易法则》最后章节的附录中，有兴趣的朋友可以详细看看，在这里我们概况一下海龟策略的7大要素，如图所示。
1.品种选择
2.头寸规模
2.1 头寸规模含义
总之，市场的波动性与头寸的规模是相互抵消的。波动性标准化处理意味着不同交易在盈亏概率上是相同的：它们都有同样的机会赚一美元或赔一美元。这便提高了多重市场分散性的效果。
2.2 头寸规模计算
公式中有2点需要特别说明一下，一个是"N"，另一个是"每一点数所代表的美元”。- N：其定义是真实波动幅度（TR）的20日指数移动平均值，即20日的ATR(至于ATR指标的介绍和计算过程在附录A-1中展开，这里不做过多说明)。另外需要注意的是，ATR是基于期货指数得到的，这意味着在策略实现中，不管是历史回测还是以后实盘测试，都要用到期货指数。解决方法有两个：要么自己自己写脚本合成实时的指数行情数据，要么使用第三方收费的指数行情数据。(考虑开发脚本的难度和运维数据的成本，显然购买第三方数据性价比高的)
- 每一点数所代表的美元：每一手合约规模数量，以美元为计价。
2.3 举例说明
原版头寸规模单位计算例子：纽约商品期货交易所（NYMEX）民用燃料油（HO03H）在2002年12月4日，其日K线的最高价、最低价、收盘价分别是0.7420、0.7140、0.7162，ATR值是0.0141，民用燃料油的合约规模是42000加仑（1000桶），若账号资金是一百万，则得出的头寸规模是16.88，四舍五入得头寸规模为17手合约，如图
这里可以看出美国期货合约，其合约规模非常大，但是价格低（即ATR值小），这与国内期货合约是相反的。这是因为国内期货表现出其合约规模小但是价格比较高的特点。
下面以螺纹钢合约为例：2018年12月12日，螺纹钢指数日K线的最高价、最低价、收盘价分别是3416、3356、3356，20日的ATR值是103.55，合约规模是10吨，故其头寸规模 = (1%乘以1,000,000) /(103.55乘以10）=9.66，四舍五入得10手合约。
3.单位头寸限制
- 单个市场：头寸上限是4个
- 高度关联的多个市场：单个方向头寸单位不超过6个
- 松散关联的多个市场：某一个方向上的头寸单位不超过10个
- 单个方向：最多12个
4.入场信号
4.1短周期版本
- 若期货指数价格突破20日最高价/最低价，买入/卖出1个头寸单位。
- 过滤条件是上一次突破是盈利性突破，则当前入市信号无效（其保障性突破点为在55日通道入市）。
- 若突破日后价格在反方向移动幅度达 2*ATR，止损离场。
- 关于过滤条件，该书作者认为若上一次突破点盈利，那么新突破点可能离当前价远，因为有可能是个55日突破点，若上一次突破点亏损，那么新突破点将更加接近当前价格。
4.2 长周期版本
- 若价格突破55日最高价/最低价，买入/卖出1个头寸单位。
- 对于长周期版本来说，所有突破都被视为有效信号，无论上一次突破是亏损性还是盈利性的。
附录A-1 ATR指标
1.1 ATR指标原理
平均真实波动范围(Average true 唐奇安通道是什麼？ 唐奇安通道是什麼？ range)，简称ATR指标，是由韦尔德（J.Welles Wilder）发明的，ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度，即为了显示市场变化率的指标。注意，这一指标主要用来衡量价格的波动，并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性。
1.2 ATR指标计算
图1-1 计算ATR所考虑的3种情况
由于一天的TR缺乏效率以及代表性，韦尔德用ATR来更好的衡量市场的波动性；一般而言，海龟测试的数据周期是20以及55，这意味著如果投资者在日线图看ATR，20 = 20日。TR的计算公式如图1-2所示。
图1-2 TR计算公式Donchian Channel (20) 和 RSI (14) 完整 Binary Options 策略
今天我们将讨论两种流行指标的混合，相对强弱指数和 唐奇安通道是什麼？ Donchian频道. 这些指标是技术分析工具，有助于确定交易的最佳切入点。 大多数都可以按原样应用，但有时它们组合起来效果更好。
如何使用东契安频道
在我们转向战略之前，我们想提醒您什么是 Donchian Channel。
Donchian 通道由交易员 Richard Donchian 开发，他是技术分析的先驱之一。 Donchian Channel 在图表上定义了两条线：
- 一条线是指定时期内的最高峰。
- 第二条线是给定时期内的最低点。
作为交易者，您可以设置任何您希望的时间段，但 Donchian 系统默认为 20 天。
Donchan Channel 公式
Donchian Channel 指标仅采用用户定义的时间段数并计算范围的上限和下限。 唐奇安通道是什麼？ 它根据 Donchian Channel 公式在图表上绘制两条线。 这个简单的公式如下所示：
-
唐奇安通道是什麼？
- 区间的顶线是最近 n 个时期的最高价格
- 区间的底线是最近 n 个时期的最低价
在 唐奇安通道是什麼？ MetaTrader 20 中，数字 n 的默认设置为 4，但您可以自行决定更改此值。 另外，请注意 IQ Option Donchian Channel 指标的版本还指定了第三行。 这条中间线只是从较高线和较低线获得的平均值，根据以下公式：
中线 =（n 个周期的高点 + n 个周期的低点）/2
如何准备图表以交易 Donchian Channel / RSI 策略
登录到 IQ Option 帐户，您必须决定在此会话期间要交易的金融工具。 选择日本烛台 图表类型 并将蜡烛时间设置为 1 分钟。 现在您已准备好添加指标。
相对强弱指数
单击指标图标并在指标选项卡下找到 RSI。 您也可以在搜索框中键入其名称。 RSI 的周期应设置为 14。
您可以使用以下命令识别超卖和超买区域 RSI指标. 当 RSI 线低于 30 时，资产进入超卖区。当指标升至 70 线以上时，资产处于超买区。
唐契安频道
对 Donchian 通道重复此过程。 其周期应设置为 20。
XNUMXD压花不锈钢板 Donchian频道 是计算 20 根蜡烛间隔的指标。 专业交易者发现市场价格有每 20 天改变一次的趋势。 从来没有 100% 的保证它会发生，但它很有可能发生。 因此，交易者开始计算 20 根蜡烛的间隔，以确定趋势逆转的时刻。 好消息是您不再需要计算它，因为 Donchian 通道指标正在为您计算。
Donchian Channel 将向您显示最近 20 根蜡烛的最高价和最低价
1 分钟 EURUSD 图表上的相对强弱指数和 Donchian 通道
XNUMXD压花不锈钢板 IQ Option 平台提供了一种可能性 保存模板 因此，您不必每次希望使用它们时都单独查找指标。 为此，再次按指标图标，然后单击模板选项卡并选择“唐奇安通道是什麼？ 保存指标模板”。 您将能够为您的新指标集提供名称。
您可以随时将指标集保存为图表模板
下次你想 使用加入 唐奇安通道是什麼？ RSI 的策略进行交易 和 Donchian 频道，只需转到“模板”选项卡并选择您需要的那个。
访问图表模板很简单 IQ Option
Binary options 使用 RSI 和 Donchian Channel 指标的策略
您已将这两个指标添加到您的图表中。 唐契安通道显示了过去 20 根蜡烛线间隔内的最高点和最低点。 RSI 线在价格图表下方可见。 您必须仔细观察这两个指标。
长的怎么开 binary option 结合 RSI 和 Donchian Channel 的策略
首先，您应该关注唐奇安频道。 您正在寻找烛台穿过通道下带的时刻。 现在，您应该将注意力转移到 RSI 指标窗口。 它将在上升过程中越过 30 线，那是您应该进入交易的时刻。 您可以将其打开约 5 分钟。
价格突破下轨后，等待 RSI 突破 30 水平并进入多头 binary option
如何开短线 binary option 结合 RSI 和 Donchian Channel 的策略
开空头的情况看起来相反 binary option. 首先，您正在等待价格条与 Donchian 通道指标的上带相交。 一旦发生这种情况，您应该遵循 RSI 线。 您正在寻找它离开超买区域并移动到其下方的时刻。 进行约 唐奇安通道是什麼？ 5 分钟的空头交易。
价格突破上带后，等待 RSI 跌破 70 水平并进入空头 binary option
如何充分利用结合 RSI 和 Donchian Channel 指标的策略 IQ Option
在通常具有波动性的市场中应用该策略。 这些是上午和 主要货币对的夜市交易 例如 EURUSD、USDJPY、GBPUSD、USDCAD、AUDUSD 以及交易黄金。
按照 经济日历 并查看可能影响您乐器的新闻。 在此类新闻发布后，价格走势通常出乎意料。
该策略最适合打开相当短的交易。 如果您正在使用 1 分钟图表，持仓 5 分钟，比蜡烛周期长 5 倍. 如果您使用的是 5 分钟图表，您可以打开 30 分钟的交易。
该策略基于两个指标协同工作。 当 RSI 唐奇安通道是什麼？ 没有跨越超卖或超买区域时，始终检查所有条件是否满足并抵制进入交易的冲动。
当您正确应用该策略时，您将收到相当强的开仓信号。 而且，基于 Donchian Channel 和 RSI 指标的策略并不难使用。
请记住， IQ Option 在其报价中有一个模拟账户。 用它来了解策略是如何运作的。 这样可以确保您不会从 你的资本 当您使用刚刚学习的策略获得交易经验时。
唐奇安通道是什麼？
2020年7月10日
【MultiCharts】唐奇安通道突破系統（Donchians Channel Breakout System）
著名的海龜交易故事，據稱採用唐奇安通道突破系統（Donchians Channel Breakout System）為基礎，搭上成套的資金管理與加減碼機制，演出市場傳奇故事。唐奇安通道突破系統是簡單的突破系統，非常適合交易新手練習，從中再發展出不同交易策略。
唐奇安通道突破系統也可以稱為高低通道系統，它背後的邏輯為，所謂的多頭波段就是「一高還有一高高」，反之空頭就是「一低還有一低低」。我喜歡用HHLL來為這系統取名，因為它只用到兩個函式就搞定：
Highest(High,Len)：取最近幾根K棒高點(High)中最高者
Lowest(Low, Len)：取最近幾根K棒低點(Low)中最低者
畫成通道指標，語法如下：
=======================================
Inputs:Len(5);
plot1(Highest(High,Len));
plot1(Lowest(Low, 唐奇安通道是什麼？ Len));
=======================================
轉成交易策略則為：
=======================================
Inputs:Len(5);
vars:HH(0),LL(0);
HH=Highest(High,Len);
LL=Lowest(Low, Len);
唐奇安通道是什麼？
if marketposition<>1 and close cross over HH then Buy next bar at market;
if marketposition<>1 and close cross below LL then SellShort next bar at market;
=======================================
唐奇安通道突破系統大概是最簡單的通道系統，後來也發展出許多進階的策略，例如DBS(Dynamic 唐奇安通道是什麼？ Breakout System)等等。
通道系統是相當簡單入門的交易系統，缺點是勝率偏低，連續虧損也驚人，在Van K. Tharp的【Trade Your Way to Financial 唐奇安通道是什麼？ Freedom(交易創造自己的聖盃)】一書中，作者建議要改善通道系統可搭配採用某種價格序列的進場架構（也就是在突破訊號前價格先發生某種特定現象）。舉例，通道突破前，價格波棟率顯著下降，或是選擇的標的股票呈現相關強勢等。
海龜們能透過唐奇安通道獲利還須其他加減碼的配合，所以此系統固然簡單，但要真正上線交易仍需有其他調整或配套(坊間還有針對這個策略反過來操作的，稱為 烏龜湯策略Turtle Soup )。不過作為新手入門算是蠻不錯的學習範例。