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程序化交易中常用的趋势指标及交易方法

如何进行短线交易: 5种有效策略

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程序化交易中常用的趋势指标及交易方法

程序化交易最为国内投资者熟悉的案例就是光大证券“816乌龙指事件”,由于程序错误一度引发指数大幅波动。2014年8月,证券导报发表题为《我国资本市场程序化交易的风险控制策略》的长 程序化交易中常用的趋势指标及交易方法 文 ,作者署名 中国证监会规划发展委员会研究员叶伟。文章 分析了程序化交易七种风险隐患,以及可能产生的四种后果;其结论是,程序化交易并不适合所有的市场行情,行情巨幅变化时,使用中的程序化交易策略将可能变得不再适合,而且在大行情到来时,用程序化交易系统所下的委托也可能无法成交。在某些特殊情况下,程序化交易可能遭遇死循环,导致部分程序的连续触发,从而引发市场的异常波动。

四是交易佣金之外的刚性税费仍然较高。交易成本包括投资者为完成一笔交易而支付的直接成本(Expl ici tCost)和间接成本(Implicit Cost)。其中,直接成本包括印花税、佣金、手续费等,主要与市场监管和制度因素有关;而间接成本则是交易过程中发生的成本,主要依赖于委托撮合时限价委托簿的状况,与交易系统和交易机制的设计直接相关,常用价格冲击指数来描述间接成本,即买卖一定金额股票所产生的反向价格变化的平均成本。我国的股票直接交易成本主要由印花税、券商佣金、过户费、证券监管费、交易经手费等费用组成,券商的佣金已经市场化,价格压得很低,印花税、过户费和证管费还相对较高。过高的交易成本,将会限制程序化交易的应用。交易成本下降,市场就会逐渐活跃起来。国外对于做市商等往往有交易费用上的优惠,以促进其发展、活跃交易。