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商品期货量化交易实战

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用领航系列策略构建自己的投资组合—全国巡回培训上海站

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【培训专贴】领航系列策略全国培训

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一、什么是量化?语言和逻辑层面,用量词指定一个谓词的有效性的广度的构造一些/很多/所有 二、什么是量化交易?针对可交易的投资商品,理性的运用逻辑分析和归纳统计判断市场趋势。 三、有哪些指标可以用于分析呢.

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量化交易量化交易通常是指使用数学、统计甚至机器学习的方法,去找寻合适的买卖时机。所以,在这个维度的定义之下,算法交易、高频交易还有统计套利(Statistical Arbitrage)都可以算作量化交易。 在数字货.

《Python量化交易实战入门与技巧》

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Python量化交易实战入门与技巧》首先讲解量化交易的基础知识,即量化交易的定义、特点、作用、主要内容、历史、与传统交易的区别、注意事项、JoinQuant(聚宽)量化交易平台;然后讲解量化交易开发语言Python,即讲解Python语言的开发环境、基本语法、基本流程控制、特征数据类型、函数及应用、面向对象程序设计;接着讲解如何利用Python语言编写量化策略、Python量化策略的常用库和模块、获取数据函数、回测、因子分析;后讲解Python量化策略的技术指标实例和Python量化交易策略实例。

Python量化交易实战入门与技巧》适用于各种不同的投资者,如股民、期民、中小散户、职业操盘手和专业金融评论人士,更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈勇并终战胜失败、战胜自我的投资者。

|《Python量化交易实战入门与技巧》结构|
Python量化交易实战入门与技巧》共15章,具体章节安排如下:

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策略邏輯

多頭平倉:DIF 向下突破 DEA

空頭平倉:DIF 向上突破 DEA

策略構建

按照以上策略邏輯,開始用代碼實現出來。依次打開:fmz.com網站 > 登錄 > 控制中心 > 策略庫 > 新建策略 > 點擊右上角下拉菜單選擇Python語言,開始編寫策略,注意看下面代碼中的注釋。

在之前的章節中,我們使用的talib計算一些指標,但在發明者量化軟件中內置了很多常用的指標計算方法,無需導入第三方庫重新計算。計算流程就是:訂閱期貨合約 >>> 獲取K線數組 >>> 調用FMZ內置MACD函數。

八、課程特點

九、下載地址

十、學員寄語

重磅乾貨:全球商品期貨量化交易策略

商品期貨品種繁多,可以通過多品種投資有效降低回撤。商品期貨市場與股票市場有着相對較低的相關性,因此經常被作爲分散投資、降低風險的良好標的。 海外有相當多的對沖基金同時投資於大宗商品、股票、外匯等市場,而國內的基金公司也開始逐步關注商品期貨市場。本篇報吿介紹了海外部分主要投資於商品期貨的量化對沖基金, 同時對國內商品期貨市場上的量化基金做了概述。

你需要知道的全球商品期貨量化交易玩法

現已開通品種系列、金融系列、人物系列、交易系列、周末系列。趕快回復「目錄」索取吧~文末評論功能已開通,試試?| 來源:中信建投策略 作者:安尉/王君/李而實 全球商品期貨量化對沖基金及產品介紹商品期貨交易源遠流長,分佈廣泛。

基於發明者量化基本面數據的商品期現套利圖表
全球商品期貨量化交易策略,你需要知道的玩法都在這裏
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Python量化投資與期貨投資實戰課程2021|StudyQuant

在成熟的正規期貨市場上,有着不少的神話故事,如1、中國期市第一人"王寶峯:連續22年盈利 2、 伊士頓高頻交易獲利20億等。(例子太多。)當然期貨市場上也有很多人因爲期貨全倉做錯方向,最後爆倉,傾家蕩產的也大有人在。 所以在接觸「賭場前」。一定要有健康的心態和合理的控制倉位,用科學的方法投資,盲目投資的人,註定要付出慘痛的代價。

期貨「閃崩」怪了誰 量化交易惹是非
量化投資理論與實戰:以MATLAB爲工具
你需要知道的玩法都在這裏 商品期货量化交易实战 | 全球商品期貨量化交易策略介紹
MC 商品期货量化交易实战 重訓班 - 跟頂級私募學量化交易
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那麼這門課,老師會給大家一套解決方法,教大家使用Python搭建期貨量化交易框架,從數據來源,構建自己的事件驅動回測系統,回測量化投資策略, CTP接口實盤交易, 支持參數尋優,日間回測分析報吿生成等功能,各種衍生功能可能根據自己需求加。

量化研究和量化交易有什麼異同?
量化交易的門檻高,一定要實盤試一試
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構建你的量化研究體系CTA策略精講及深入多標的海龜策略Python和期權交易期權波動率交易 近些年,python越來越受到更多量化投資者喜愛,它不僅簡略精約,還擁有豐富強大的算法庫。期貨市場上,CTP交易接口的開放,也使得python 在程序化領域的運用更加成熟。Vnpy便是這一領域應用的先行者之一,作爲一個開源交易系統,它具有開源免費,安全性好,可擴展性強等優點,隨着社區功能的完善,Vnpy讓更多量化交易者擺脫第三方商業量化平台,擁有屬於自己的交易平台成爲可能。同時以python爲工具的金融工程師更是成爲了各大券商,私募機構的香餑餑。

量化交易必讀:國內12大量化平台全解析
VNPY&Virtualapi仿真櫃枱量化交易回測專利方案,支持上期CTP支持股指期貨、商品期貨期權
Ichimoku Kinko Hyo交易策略的量化實現

在發明者量化平台實現Ichimoku Kinko Hyo交易策略接下來,我們還是用簡單易懂的My語言來實現這個策略,代碼非常短,特別適合初學者理解學習,特別是對於擴展來講,各個函數清晰可見,大家可以嘗試着把自己的交易邏輯由此擴展開來。

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【嘉賓演講】田光明:期貨交易中的「三個量化」錦囊
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簡單來講,量化交易主要有三個特徵:1.紀律性 量化交易要求嚴格按照既定的邏輯進行投資決策,每個操作都是有數據和模型支持的,這樣可以克服人工交易帶來的情緒波動、主觀臆斷、恐懼和僥倖心理。2.系統性 在制定量化交易策略的時候,需要從全方位考慮交易品種、交易頻率、投資周期、對沖機制、異常處理、資金容量、市場流動性、衝擊成本等一系列策略系統元素,另外,需要從海量的歷史數據和實時行情中捕捉到統計上大概率盈利的模型,這整個過程,是一個系統性的工程。3.及時性 正是因爲量化交易的系統性,人腦在處理這些系統元素的速度上,是比不上計算機的。