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期权、期货及其他衍生产品第8版_中文版(约翰赫尔)PDF 《期权、期货及其他衍生产品》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述,提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其运用、气候和能源与保险衍生产品等。 《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》被誉为金融衍生产品领域的“圣经”。《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述,提供了大量业界事例,主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。随着金融市场形势的发展,《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》与时俱进,不仅更新了大量经济数据,带来最新的市场信息,而且还特别增加了一整章内容介绍证券化和始于2007年的信用危机。 《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》可作为高等院校经济、金融相关专业教学用书,也可作为金融机构管理者,特别是期权、期货从业人员的参考用书。

卖期权是门好生意 (小马)【简介_书评_在线阅读-pdf mobi epub】

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第1章 期权基础知识 1
1.1 如何卖出第一张期权 1
1.2 期权价值的组成 4
1.2.1 内在价值与时间价值 4
1.2.2 时间价值是卖期权获利的重要来源 7
1.3 卖期权是成熟的投资策略 8
1.3.1 对择时的要求不高 8
1.3.2 不用对行情有严格的判断 9
1.3.3 保证金收益率较高 9
1.3.4 卖方高抛低吸比买方更有心理优势 9
1.4 卖方保证金制度与买方限额制度 13
1.4.1 卖方保证金制度 13
1.4.2 买方限额制度 14
1.4.3 卖方保证金制度和买方限额制度 14
1.4.4 不同期权品种的保证金 16
1.5 标的为本,期权为末 18
1.5.1 基本面分析 19
1.5.2 技术面分析 23
1.5.3 日内技术分析 25
1.5.4 其他影响因素 26
1.6 卖期权并不是“无限风险”的 27
第2章 期权策略介绍 33
2.1 卖方基础策略 33
2.1.1 卖出认购期权策略 33
2.1.2 卖出认沽期权策略 39
2.1.3 垂直价差策略 44
2.1.4 比率价差策略 51
2.2 卖出跨式策略与卖出宽跨式策略 56
2.3 备兑策略和更好的选择 62
2.4 铁鹰策略与铁蝶策略 71
2.5 期权卖方与期权买方相辅相成 75
2.6 卖期权参考的技术指标 76
2.7 卖期权怎样选择合约 79
2.8 策略的运用——以2019年上半年为例 85
第3章 期权卖方的核心思想 99
3.1 卖期权是一门生意 99
3.1.1 卖方交易周期明确 99
3.1.2 期权交易书籍免费下载 潜在盈利清晰,潜在亏损需及时关注 101
3.1.3 多样化持仓与仓位控制是关键 101
3.2 大势研判:影响市场行情的“五碗面” 102
3.2.1 基本面 103
3.2.2 政策面 105
3.2.3 资金面 107
3.2.4 技术面 109
3.2.5 外部因素面 110
3.3 与时间为友——期权卖方的时间周期律 112
3.4 波动率是卖方的“情敌” 115
3.5 了解市场的脉搏:波动率指数 119
3.6 头寸分仓的思想——风林火山 121
3.7 其疾如风——短线交易仓位 124
3.8 其徐如林——期权期指结合仓位 期权交易书籍免费下载 131
3.9 侵掠如火——趋势跟踪仓位 135
3.10 不动如山——配置型仓位 137
第4章 期权卖方的风险控制 142
4.1 “黑天鹅”世界生存指南 142
4.2 期权卖方的常见错误 143
4.3 期权卖方风控的原则 147
4.4 期权卖方的交易心理 152
4.5 期权卖方的止盈和移仓 156
4.6 期权卖方的止损 160
第5章 期权卖方的进阶思考 164
5.1 卖方视角的末日期权 164
5.2 商品期权的卖方交易机会 171
5.3 小探美股期权 177
5.4 从失败的案例中学习 188
第6章 可转债:期权思想在资产配置中的价值 195
后记 214
(收起)

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进入ITM $40,考虑降低亏损太晚了。
Long 60 Put的作用是限制亏损(等于放置硬止损点),但还要花钱买合约(等于亏损加码)。当前合约相当于持有股票多头(可以参考$DQ的期权链,STK = $68,110 Put的表现类似你持有的合约),被指派的可能性已经很高了,而且会越来越高。所以首先要考虑这个Short Put的想法还要不要继续(即股票当前这种状态,是否要接),如果不接,头寸已经没有持有的意义。如果依旧想要接股而且想少一点亏损,首先要Rolling Out Put,再去考虑加上Short等量OTM Call(小于当前Put的执行价)。但无论如何,都对降低亏损十分有限,并且亏损有可能继续增加(Short Call与Long Put的硬止损不是一种效果)。

SAM老师您好,请问我现在持有一张还未到期的深度价内期权(美式Long call ),我能否提前行权?

SAM 老师你好,最近几个月一直在学习您的Youtube期权教学视频受益良多,非常感谢!有一个问题想请教您,假如我有1张行权价100的Short put,到期日正股价格为105,如果我忘了平仓,会发生什么结果?

Sam老师您好,我有3个关于你视频教学的问题想请教:
1.. 在“期权交易书籍免费下载 你的股票适合使用备兑期权·Covered Call” ,TSLA股价在不到$630之前,即开始的大约8个交易日内,我的理解是CALL的价值应该为正,COMBO的值为STK + CALL。所以我不理解的是,为什么在“表现情况”的图表中,CALL从一开始就为负?

2.. 在“无处不在的期权box spreads 1”,LONG 1张CALL和 1张PUT,支付 15.82+18.82= 34.期权交易书籍免费下载 64;SHORT 1张CALL 和 1张PUT 收到 12.67+16.57= 29.24,那么两者差额的净支出为:5.40。但为什么系统显示的支出是:4.98?

3.. 在“期权投资策略经典研修 — 期权链及行权和指派”,有一点我不理解:对于权利卖出人,如果到期前的合约为ITM,卖出人被指派的几率像中彩票一样小。既然是ITM,对期权持有人来说已经有盈利了,那么为何不在到期前就马上行权呢,即在到期前的任一时点,只要持有人的盈利预期得到满足,就应该马上行权被指派?
感谢指教!Ben

Hi Ben,
1. Call的值正,Yes。但Covered Call = Stock + Short(Or Sell) Call。因此当Call为正,卖出这个合约损益为负数(相当于Call的值前面加上负号——卖出合约和持有合约互为交易对手方,损益在不考虑手续费和买卖价差的情况下,为镜像)。
2. 此为这个券商的计价方式:当给由几个合约组成Spreads报价,为了既不过于激进,又不过于保守,它会选择Mid(Bid+Ask的平均数)价格计算Spreads的价格。而不是直接使用方框中的数字。Mid价格机制下报价会更加接近当时理论值。
如果是单脚期权,这个券商就不会使用Mid显示了。例如Long Call,如果点击Ask,系统会直接用Ask价格显示期权金。
这就是他们显示报价的方式。所有的数字仅是初始,你可以进行手工调整。
3. 行权意味着将内在价值实现为盈利,但会损失所有外在价值。因此更好的做法是卖掉合约(卖掉的价格包含了外在价值)。只有外在价值小到让买方不在意,或买方必须要买入股票,才会导致行权。