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什么是外汇经纪商

十六個經典交易策略

交易大师的短线交易策略

感谢词 3
01章 介绍 4
02章 不同的思路:规则1——在回调时买入,不要在突破时买入 9
03章 规则2——在市场下跌后买入,不要在上涨后买入 15
04章 规则3——买入在200天移动平均线以上的股票,不要买入在200天移动平均线以下的股票 16
05章 规则4——把VIX作为你的优势……在恐惧时买入,在贪婪时卖出 21
06章 规则5——止损会带来伤害 22
07章 十六個經典交易策略 规则6——持仓过夜是有好处的 24
08章 在当天下跌时交易——放大优势 十六個經典交易策略 27
09章 参数为2的RSI——交易者的圣杯指标? 37
10章 双七策略 49
11章 月底策略 52
12章 预测市场的五个策略 57
13章 出场策略 68
14章 思维 73
15章 *后一章 十六個經典交易策略 89
拉里·康纳斯提供的其它交易资源 91
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十六套經典策略源碼

這個曾經創下100%以上年收益率的傳奇交易系統由Keith Fitschen於1986年發明。具體來說,Abberation系統利用3條軌道進行交易。首先計算該品種過去N日收盤價的算術平均MA(close)作為中軌(MID),以收盤價的標準差std(close)作為波動性的衡量,計算上軌MID+mstd(close)以及下軌MID-mstd(close)。當價格突破上軌時做多,當價格回到中軌時平倉;反之,當價格突破下軌時做空,當價格回到中軌時平倉。以下是在國內11個期貨品種30分鐘上的組合測試曲線圖。

海龜交易法原理非常簡單,但是理查德.丹尼斯通過實踐告訴我們,簡單的、正期望值的策略,只要長期大量地重複一致執行,誰都能成為這個市場中少數賺錢的贏家。海龜交易法誕生於上世紀八十年代,但時至今日運用在期貨市場上仍然有比較好的普適性。以下是在國內所有活躍的商品期貨60分鐘線上的組合測試曲線圖。

策略四、Dual Thrust日內策略

Dual Thrust策略是Michael Chalek在上世紀80 年代開發的,是海外最經典的交易系統之一,該策略至今在期貨市場上仍有不錯的表現。Dual Thrust策略是經典的日內策略,取昨日的最高價、最低價和收盤價,以這3個數據為基礎,計算出通道寬度,在當日開盤價上方和下方分別加上這個寬度,分別構成上軌和下軌,價格突破上軌後即時平空開多,價格突破下軌後即時平多開空。在每天的尾盤,如果有持倉必須要平倉。以下是在國內所有活躍的商品期貨5分鐘線上的組合測試曲線圖(註:無滑點測試)。

只根據一根均線,來判斷行情的多空方向,只要有對市場本質的足夠理解,一根均線也能賺錢!以下是在國內所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖

通道突破是比較常見和經典的趨勢交易方法,根據價格對上下通道的突破定義趨勢,歷史回測結果良好。把均線看成是中軌,在均線上方和下方都加上一個通道,分別成為上軌和下軌,當前價格突破上軌即做多,當前價格突破下軌即做空,有持倉時,價格回到中軌即平倉。以下是在國內所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

在交易中,資金管理是非常重要的一個部分,而在資金管理中,一個很重要的部分是倉位管理,在不同階段使用不同的倉位管理方式,最終取得的交易結果可能就有所不同。一個良好的交易策略,如果配以不合理的倉位管理,可能在實盤中達不到預期的收益,甚至還有可能出現虧損;一個原本負期望值的策略,通過合理的倉位管理,也有可能成為一個優秀的策略。以下是在國內所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

在《期貨市場技術分析》一書中,作者介紹了隨機指數(%K、%D),隨機指數是由喬治.萊恩在許多年前首創的。其理論依據是,當價格上漲的時候,收盤價傾向於接近當日價格區間的上端,相反地,在下降趨勢中,收盤價傾向於接近當日價格區間的下端。以下是在國內所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

在交易策略中加上成交量的相關條件,有時可以在一定程度上起到過濾的作用,當成交量不足的時候,策略不開倉,有時可以過濾掉一些假突破。但是,由於額外加了成交量這樣一個過濾條件,也很有可能因為成交量沒達到條件而錯過了一波原本能抓住的大行情。以下是在國內所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

策略十一、相對力度指數(RSI)策略

在《期貨市場技術分析》一書中,作者介紹了相對力度指數(RSI),RSI是韋爾斯.王爾德首創的,發表在他的《技術交易系統的新思路》一書中(1978年出版),RSI解決了擺動指數的數值偏離問題和不斷調整上下邊界的問題。當RSI數值較大時,看作是多頭趨勢,此時順勢做多;當RSI數值較小時,看作是空頭趨勢,此時順勢做空。以下是在國內所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

策略十二、乖離率(BIAS)策略

在技術分析中,乖離是指市場指數或收盤價與某條移動平均價格之間的差距。當乖離率較大時,看作多頭趨勢,此時順勢做多,當乖離率較小時,看作空頭趨勢,此時順勢做空。以下是在國內所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

如果簡單地按照一根均線交易,可能會造成實時在市,在震蕩行情中來回止損的問題。於是,我們以均線為中軌,在均線的上方和下方分別加上一定的幅度,作為上軌和下軌,當價格突破上軌時做多,當價格突破下軌時做空,當價格回歸到中軌時平倉。以下是在國內所有活躍的商品期貨60分鐘線上的組合測試曲線圖。

在交易當中,均線是最常用的指標和工具之一,均線表示一段時間內市場的平均價格,可以作為多空的一個分水嶺,如果當前價格在均線之上,表示當前的位置偏多,如果當前價格在均線之下,則表示當前的位置偏空。但是,如果只是根據一根均線,價格在均線之上平空做多,價格在均線之下平多做空,則可能會造成實時在市、在震蕩行情中來回止損的問題。因此,嘗試用兩根均線之間的位置關係判斷趨勢,用價格突破均線來尋找具體的入場點。以下是在國內所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

策略十五、商品通道指數(CCI)策略

CCI指標是美國股市技術分析家唐納德·藍伯特於20世紀80年代提出的,專門測量股價、外匯或者貴金屬交易是否已超出常態分布範圍。在經典的技術分析書籍——《期貨市場技術分析》中,簡單地提到了CCI指數,書中提到,當它在上標誌線(+100)以上時,應建立多頭;在下標誌線(-100)以下時,則應持有空頭。而在兩線之間,所有的頭寸均應平倉了解掉。以下是在國內所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

策略十六、收盤價突破策略

在程序化交易中,突破策略是最常用的策略之一,我們將當前的價格和N周期前的價格直接相對比,如果當前的價格高於N周期之前的價格,則在一定程度上說明這段時間處於多頭趨勢當中;如果當前的價格低於N周期之前的價格,則在一定程度上說明這段時間處於空頭趨勢當中。以下是在國內所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

第十六章資金管理和交易策略

2. 交易策咯,或者說時機抉擇,確定具體的入市和出市點。 在期貨交易中,時機抉擇也是極爲關鍵的。因爲這個行業具有較低的保證金要求(高槓杆率)的特點,所以我們沒有多大的迴旋餘地來挽回錯誤。儘管我們已經正確地判斷出了市場的方向,但是如果把入市時機選擇錯了,那麼依然可能蒙受損失。就其本質來看,時機抉擇間題幾乎完全是技術性的。因此,即使交易者是基礎分析型的,在確定具體的入市、出市點這一時刻,他仍然必須藉助於技術工具.

3. 資金管理是指資金的配裏問題。 其中包括投資組合的設計,多樣化的安排,在各個市場上應分配多少資金去投資或冒險,止損指令的用法,報償——風險比的權衡,在經歷了成功階段或挫折階段之後分別採取何種措施,以及選擇保守穩健的交易方式還是大膽積極的方式等等方面。

資金管理

一些普遍性的資金管理要領

1. 總投資額必須限喇在全部資木的50%以內。 餘額可以投入短期政府債券。這就是說,在任何時候,交易者投入市場的資金都不應該超過其總資本的一半。剩下的一半是儲備,用來保證在交易不順手的時候或臨時支用時有備而無患。比如說,如果帳戶的總金額是100,000美元,那麼其中只有50,000可以動用,投人交易中。

2. 在任何單個的市場上所投入的總資金必須限制在總資本的10%到15%以內。 因此,對於一個100,000美元的帳戶來說,在任何單獨的市場上,最多隻能投入10,000到15,000美元作爲保證金存款。這一措施可以防止交易商在一個市場上注入過多的本金,從而避免在“一棵樹上吊死”的危險。

3. 在任何單個市場上的最大總虧損金額必須限制在總資本的5%以內。 這個5%是指交易商在交易失敗的情況下,將承受的最大虧損。在我們決定應該做多少張合約的交易,以及應該把止損指令設置在多遠以外時,這一點是我們極爲重要的出發點。因此,對於100,000美元的帳戶來說,可以在單個市場上冒險的資金不超過5,000美元。

4. 在任何一個市場羣類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20%—25%: 這一條禁忌的目的,是防止交易商在某一類市場中陷入過多的本金。同一羣類的市場,往往步調一致。例如,金市和銀市是貴金屬市場羣類中的兩個成員,它們通常處於一致的趨勢下。如果我們把全部資金頭寸注入同一羣類的各個市場,就違背了多樣化的風險分散原則。因此,我們應當控制投入同一商品羣類的資金總額。

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