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外汇交易模拟账户

我能通過外匯交易信號獲利嗎?

市場先生提示:為什麼要清晰的區別左側交易、右側交易? 我以前常聽到一些投資人是用價值投資(屬於左側交易策略),明明逢低應該買進,但卻設定了停損點(右側才會設停損)。 或者是明明是順勢交易(屬於右側),本應該隨趨勢發展、沒反轉前無須動作,但卻過早的停利(左側才可能會停利)。 這些其實都是沒有理解到自己交易策略本質,導致使用互相衝突的方法,最終的結果很可能是同時得到兩邊的缺點、優點完全沒得到。 對左側交易者來說,停損、紀律,這些詞彙是右側用的,完全不適用左側交易。 對右側交易者來說,逢低買進、停利,這些詞彙是左側用的,也完全不適用於右側交易。

EA交易可靠嗎?為什麼很多人都在做

2 , 無論EA也好,還是其他軟體生成的智能交易系統或高頻程序化交易對市場能獲利回報能力都是來源交易策略的設計,策略的先天性決定盈利能力。如跟隨趨勢系統基本由 成功率 回報比 交易次數比等條件 正反比關係所限制 (如想有高成功率的跟隨系統,就要等趨勢走出一段行情進入那能等到獲利通常是趨勢的尾段利潤,畢竟超長趨勢不是每年都會發生的,所以盈利比自然下降,而同時不同的時間段的交易而改變成功率,越長期的交易成功越準確但交易次數會變少那就是盈利效率不高。那可能你會說把資金放大那不可以了嗎? 我能通過外匯交易信號獲利嗎? 作為一個交易人,資金風險管理比什麼都重要,如你有100元盈利百份50是 150元, 但你先虧損50元,剩50元你要盈利百份100才可以回到100元。這就是大部份人沒有經過資金風險管理學習後進入期貨匯市等槓桿市場後都失敗的主要原因。沒有人可以知道哪一個交易一定攢錢,就算股市內幕交易也可能出現小概率事件,因別人惡意造市。所以將資金風險管理一項加入交易策略的開發後,交易策略的業績更是趨向一致。

3, 如上了解大概交易策略設計條件後,我們可以知道為什麼比賽EA大部分盈利驚人,一是用最極端資金管理方法(平常投資者不可能接受資金暴漲暴跌的方式),二 是用一個對未來幾個月所判斷行情符合積極加倉,大止損的交易策略(此方法基本上如判斷錯誤就嚴重虧損)。 當然還有其他一些對沖方法也是要靠行情,行情不對那永遠解不了套。

4, 一套跟隨策略的EA, 根據單一貨幣穩定情況而定 盈利大概是1:2 左右 , 如一年能盈利百份50的,那可能出現虧損的年份也會達到百份25左右。 基本上可以說跟隨市場策略要用於多市場和選擇市場(根據基本面) 那才可以盡量把盈利提高,虧損減少 達到1:3左右的盈利能力。 而大型機構一般不可能達到太大回報率,因為同時虧損相對減少,還有就是資金太多進出市場有困難導致根本上大資金很難完成一次進出場投機,所以導致機構都是長期交易為主。

5, 再說EA, 能在網上看見的EA大概分以下幾種:

免費EA, 有些EA開發人比較早期作品用於交流學習或 破解了商業版的EA

商業版EA, 商業版又分為有效或無效,無效的不用說騙錢(在編程里做手腳測試時攢錢或強大商業廣告) 有效EA又分為, 黑盒型基本上都是較貴持續費用或巨額投資分成, 另一種是開放參數型的,這種EA一般不是符合每個市場或周期性的,適合你自己判斷市場再使用,效果好時可以得到意外收穫。

外匯EA全稱Expert Advisor 即外匯全自動交易系統(以下簡稱EA),就是將現有的您自己或別人的外匯交易策略用MQL編程語言(MQL4或者MQL5)編寫成一個電腦軟體程序(相應地運行在MT4或者MT5上), 讓電腦按照您事先設定好的入場條件自動地為您買賣下單或者給出交易信號的提示,下單之後還可以自動監測交易單的狀態並按照設定好的出場條件平倉。

左側交易者/右側交易者是什麼意思?要選擇哪一種交易策略比較好?

左側交易者、右側交易者是什麼意思?要選擇哪一種交易策略比較好?

市場先生提示:為什麼要清晰的區別左側交易、右側交易?

我以前常聽到一些投資人是用價值投資(屬於左側交易策略),明明逢低應該買進,但卻設定了停損點(右側才會設停損)。

或者是明明是順勢交易(屬於右側),本應該隨趨勢發展、沒反轉前無須動作,但卻過早的停利(左側才可能會停利)。

這些其實都是沒有理解到自己交易策略本質,導致使用互相衝突的方法,最終的結果很可能是同時得到兩邊的缺點、優點完全沒得到。

對左側交易者來說,停損、紀律,這些詞彙是右側用的,完全不適用左側交易。

對右側交易者來說,逢低買進、停利,這些詞彙是左側用的,也完全不適用於右側交易。

左側交易 vs 右側交易 選擇哪一種模式比較好?

左側一般勝率較高,利潤空間平均較高,但風險也比較大,
長期投資者多為左側交易者,極短線的逆勢交易者也多為左側。

右側一般勝率較低,利潤空間平均較低(偶而吃到大波段,其他則是許多小獲利及停損),但風險也比較小,短線追強勢或波段交易者多為右側。
極短線交易因為考量交易成本因素,所以追價反而危險。

越有承受風險能力的人:建議可以於左側進出

左側交易由於不追價,因此短線上也比較不容易遇到滑價問題,
一些極短線週期、當沖交易,也會採取左側逆勢進場,
儘管可能錯過趨勢,但在勝率與成本上相對較有優勢。

缺乏風險承擔能力、或者追求績效曲線相對平滑的人:建議可以於右側進出

建議可於右側進出,績效曲線會比較平穩,獲利時也能有吃到整段獲利,
小賠大賺但勝率一般較低,盤整時容易遇到頻繁的上沖下洗造成連續虧損,
儘管每次虧損幅度都很小,但主要的淨值下降波動也都發生在這時候。

市場先生身邊就有認識管理大資金的朋友,最初是左側交易者,
但因為承擔不住市場的波動與回檔,最終逐漸轉為右側交易者。
這不能說好或壞,但得到的績效曲線會不一樣。

市場先生提示:我自己是左側還是右側?

早年我是右側交易者,右側的確比較適合需要風險控制的人及策略,也相對比較簡單。
不過右側比較累一點,畢竟你需要在價格出現突破,無論向上或向下,就要做出反應。

後來我逐漸轉向左側交易者,不想+無法隨時看盤是一個因素,因此比起追價,現在的我比較喜歡也比較適合先佈局,
自己的風險承受能力提升也是一個原因,因為隨著資產與知識經驗累積,逐漸有能力承受更大風險,遇到大波動也不至於影響自己的財務,也不會影響心情。

我自己是右側轉向左側的例子, 我能通過外匯交易信號獲利嗎?
我也看過身邊交易幾億資金的朋友是從左側轉向右側的例子,
理由剛好跟我相反,因為他覺得左側的波動太大,因此他的理念逐漸轉向風險比較容易被控制的右側。

右側交易的動能策略在不同市場(股市及債市)的表現

由於左側交易者的績效目前沒有比較好的例子,
這邊僅以右側交易來介紹 (這不是說右側比較好,只是我找不到左側數據做例子)。

  • 長期年化報酬率相差不大,但在大多時候右側交易(藍線)表現是比較好的
  • 市場大跌時,右側交易(藍線)抗跌能力較佳,因為趨勢一向下它就閃人了。
  • 市場平穩或盤整時,右側交易(我能通過外匯交易信號獲利嗎? 藍線)表現反而較差,盤整注定是被上沖下洗。
  • 市場反彈時,右側交易(藍線)反彈會較慢,因為它要等到趨勢有一定程度變動才會進場。

右側交易的動能策略在不同市場(股市及債市)的表現

下圖是模擬採用右側交易的月均線策略在長天期公債 ETF(TLT)的表現,這是一個波動比起美股小很多的標的,
紅線代表買進並持有TLT,藍線則是用簡單的月均線策略,
用2月均線/12月均線交叉,於快線低於慢線時出場。

採用右側交易的月均線策略在長天期公債 ETF(TLT)的表現

市場先生小結:
同樣的策略不一定適用每個市場,右側交易的動能策略在波動不大的市場表現較差。反之在動能很明確的市場右側會表現較好。

這也是為什麼很多做個股交易的人多是右側,因為個股本身波動相對指數更加劇烈。

快速重點整理:左右側交易是什麼?

  1. 左側交易者的交易策略是逆勢而為,逢低買進、逢高賣出,利潤空間較大,風險也較高。右側交易者的交易策略是順勢而為,上漲時買入下跌時賣出,利潤空間較小,但風險較低。
  2. 左右側交易何者較好並無標準答案,只有是否適合自己,一個可用來衡量的標準是「風險承受度」。風險承受度較高的人可於左側進出,承受度較低者可選擇右側交易。
  3. 不論是左右側交易,都不能適用在每個市場,舉例來說,右側交易策略在波動大的市場表現較好,但波動小的市場表現反而較差。

市場先生觀點:理解左右側交易的觀念,我覺得好處有兩個,
一是大多數人認識的投資策略很有限,左右側可以提供你另類的思考,而不是侷限於自己當下使用的方法。
二是要理解,沒有那種什麼行情都能賺的策略,好處優點必定是透過某些犧牲換來的,要理解自己的策略類型在哪種行情下會遇到什麼問題,很多時候不一定是自己策略有問題,只是行情剛好不適合而已。

畢竟未來遇到什麼行情是無法控制的,但理解自己策略的特性,知道自己哪種狀況會賺、哪種會賠,可以幫你很大程度減少投資時心理的壓力。

交易觀念技巧我談的不多,未來有遇到在陸續提出。

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外汇EA量化交易

量化交易哲哥 我能通過外匯交易信號獲利嗎? 于 2022-05-07 09:42:18 发布 223 收藏

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