最佳技术交易策略
有这样的困惑很正常，因为很多人并不了解这些交易策略。新加坡最受欢迎的独立交易员Rayner Teo曾在一篇文章中介绍了5种最有效的外汇交易策略，并且还帮各位交易者权衡了每种策略的利弊，下面就一起来了解一下Rayner Teo介绍的5大交易策略：
一、头寸交易
头寸交易是一种较长期的交易方式，你可能会持有数周甚至数月的单子。根据这种交易策略，你的交易时间框架通常是日线或者周线。
这类交易者在交易中非常依赖基本面分析，比如非农、GDP数据、恐怖数据等。不过，他们也会根据技术面分析来确定最佳的入场和出场时机。
举个例子：假如你分析过 欧元兑美元 的基本面，并且是看涨该货币对。但是，你认为当前的价位不是好的入场时机。那么你就要等到欧元兑美元到达支撑位后才入场。如果你的分析是对的，你就可以快人一步，在新趋势最先开始的时候入场。
二、波段交易
波段交易是一种中期交易策略，你的持仓周期在几天到几周不等。交易的时间框架通常是1小时图和4小时图。
作为一个波段交易者，通常会捕捉市场中的单一趋势。这类交易者通常的做法有以下几种：在支撑位做多、在阻力位做空、在突破处、回撤处、或在移动平均线反弹处进场交易。
三、日内交易
日内交易是一种短线交易策略，这类交易则的持仓周期通常很短，一般都是以分钟或者小时来计算。交易时间框架 通常是5分钟或者15分钟的K线图。这类交易策略跟波段交易有点类似，但它的交易频率更高。
作为一名日内交易者，最重要的就是捕捉盘中的波动。这也意味着这类交易者通常在一天内行情波动最大的时候行动，因为波动对他们来说就意味着赚钱机会。他们在入场点的选择上跟波段交易者有点类似，通常也会找一些支撑位和阻力位，不过所看的K线图的周期不同。
下面举个 美元兑加元 的例子：在4小时图上，美加在1.29位置有一个阻力位。如果价格不能突破它，后面的走势的概率会下跌。
四、超短线交易
它还有一个不是很雅的名称——剥头皮交易，它的英文名称是Scalping。放在外汇市场中的意义就是“通过多次操作，逐渐获取并积攒微小的盈利”。
Rayner Teo表示他本人不建议普通交易者采用这种交易策略，因为交易成本会慢慢蚕食掉你的利润。并且与机器人相比，人们有一个不可弥补的劣势——反应比不上电脑。这种交易策略对速度的要求极高，持仓时间可能只有几分钟甚至几秒钟。
个人交易者可能会对这一策略的风险认识不足甚至一无所知。很多个人交易者在利用这一策略做交易时往往都是赚过几笔微笑的利润后以爆仓收场。总结下来，这种超短线策略主要有4大风险：
五、过度交易策略
所谓过度交易策略，就是交易者可以在一个较短的时间框架内进行交易，如果市场对他有利，那么他可以在较长的时间框架内增加利润目标或者追踪止损。
日内交易 (当冲) 的交易策略及建议
图一：区间交易示例
区间交易的策略技巧
- 以技术指标判断区间行情，如保力加通道，ATR等等
- 善用趋势线定出区间范围
- 在策略部署上，紧守止损，避免突破行情
2 / 順势交易
顺势交易指的是顺着短期强势的格局交易，比如说短期波动若以上涨为主，我们便可以合理推测短线做多的胜率似乎较高，并藉由顺势做多来轻松获利。而顺势交易的分析门坎是所有交易类型中需求最低的，也因此对刚开始想日内交易的新人来说，先学会做顺势交易是最重要的一课。图二：趋势交易示例
顺势交易的策略技巧
- 以技术指标判断涨跌大趋势，如移动平均线，一目均衡图等等
- 以一浪高于一浪及一浪低于一浪作为趋势大原则
- 在策略部署上，可加入捕捉突破行情交易
3 / 逆势交易
图三：预判底部案例
逆势交易策略技巧
- 以技术指标判断逆转行情，如RSI，随机指标等等
- 趋势线、走势形态、K线图分析混合应用，判断顶部底部
- 在策略部署上，逆向操作往往需要紧贴市況，最快掌握入市和出市点
日內交易 常用金融工具：CFD（差价合约）
不管是什么金融商品，债券、股票、期权等等，只要是有利可图以及资金规模足够，都可以成为日内交易标的。有时，日内交易者受限于资金规模，可能无法操作高价股票或债券的交易，这时就可以尝试利用近期比较流行的 CFD 差价合约交易。
CFD 具有高杠杆的特性，可以让日内交易者利用少量的资金，撬动大型的合约，因此广受散户的欢迎。不过高杠杆的获利虽然诱人，伴随的风险亦比较高。即使 CFD 的交易制度与资金需求对散户较友善，交易者仍应具备足够的风险意识与心理准备。
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日內交易 注意事项
1 / 流动性
比如说操作欧元兑美元 (EUR/USD) 肯定会比操作印度卢比兑美元 (INR/USD 或 最佳技术交易策略 USD/INR) 来得容易，欧元相对于印度卢比有更多的新闻曝光度及更大的需求量，因此肯定比较多交易者参与。在流动性庞大的情况下，欧元也比较容易出现理想的趋势或可预见的波动规律，让交易者拟定良好的日内交易策略。
2 / 消息面
在每个月里众多的经济数据中，总有几个相对重要的，比如说常听见的 ” 恐怖数据 ” 美国的零售销售，美国的非农就业报告，也有各国央行的利率决议等等。每一周，也有美国的初请失业金人数或美国公布的 API 最佳技术交易策略 及 EIA 原油库存数据。在这些数据事件公布时，往往可能为特定商品带来大幅波动的机会。
风险提示:以上内容仅供参考，不代表ZFX立场，ZFX不承担根据本文所进行任何买卖操作而导致的任何形式损失。请坚定自己的思路，做好相应风险控制。
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Zeal Capital Zeal Capital Market（Seychelles）Limited 是一家专注于向机构及零售投资者提供外汇、大宗商品、指数、股票等多元资产交易服务的金融机构，其经纪业务主要基于交易产品的买、卖点差及/或交易手续费。Market（塞舌尔) Limited为 Zeal Group成员，是由塞舌尔金融服务局（FSA）授权及监管的证券经纪商，牌照号：SD027，公司地址：Suite C, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe, Seychelles。
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慧眼识金：如何识别优秀的量化交易策略
虽然量化交易存在的历史已经有几十年了，但是直到2010年，量化投资才逐渐进入大陆投资者的视野。这两年，采用量化投资模型的产品尤其火（一听名字就高大上啊），一旦跟量化沾上边（不管是真量化还是假量化），很容易受到投资者的追捧。学习和研究量化交易的人越来越多，小善也在与时俱进，细读了不少相关书籍。我们将结合自己的经验，分3篇来分享《量化交易–如何建立自己的算法交易事业》这本书的精华内容，普及量化投资的相关知识。原书作者是欧内斯特·陈，感兴趣的朋友可以自己深入阅读。 这本书不是量化交易技术或术语的百科全书，也不会专门介绍一些特殊的盈利策略，而是一本教你如何自己去寻找盈利策略的书。它会告诉你好的策略的特征是什么、如何识别策略的陷阱、如何通过对一个策略进行优化和回测来确认其是否具有良好的历史业绩以及评估策略的稳定性和可靠性。另外，它还会教你一些风险管理的基础知识，让你更好的长期在市场中生存下来。 这个读书精华总结分三篇，主要涉及的内容是如何寻找或者发现策略，以及如何迅速评估一个策略的优劣。这些方法在股票、商品、外汇等领域都是适用的。
第一篇我们先来看看如何识别优秀的量化交易策略。科普部分
一、什么是量化交易？量化交易也称为算法交易，是严格按照计算机算法程序给出的买卖决策进行的证券交易。 大家容易把量化交易与技术分析混淆，实际上量化交易的内容丰富的多。许多量化交易系统在进行建模和运算的时候会用到基本面数据，比如估值、市值、现金流等，还有的算法将新闻作为变量进行计算。而技术分析基本只需要用到交易标的的量价数据。
二、哪里可以找到策略思想？小善跟大家交流的时候，发现有一个普遍的问题，就是不知道怎样去寻找交易策略的想法。其实这是一个小问题。作者认为，寻找交易理念事实上并不是打造量化交易的最困难的部分，小善对此深表赞同。因为我们可以从网络上非常容易获得优秀的交易思想甚至已经写好的策略及其回测结果。
作者告诉了读者可以从金融投资方面的书籍、报纸杂志、主流媒体网站、学术论文、交易员论坛和博客等地方获得策略。无论是在国内还是国外，作者提供的这些渠道确实是可以找到很好的资料的。除了以上渠道之外，小善还经常通过以下方式学习和获得交易策略：
1. 各大券商的研究报告。这是一个非常好的学习资料来源，各大券商会有各种量化策略报告，包括基本面量化、技术指标量化、情绪指标量化等。这些报告中的一部分是以非常严谨的方式做的研究，得出结论的可靠程度是很高的，小善平时喜欢在WIND或者CHOICE金融终端里面打开金融工程这个专栏翻看报告，一些在量化研究里面做的很优秀的如国泰君安、海通这些大券商的报告是非常值得阅读的。2. 量化社区
国内的量化投资火起来后，量化社区发展壮大的速度非常快，目前人气比较高的国内社区有优矿、聚宽、米筐等，这上面汇集了不少矿工分享和讨论量化交易策略，社区还提供免费的回测平台供缺少数据的同学使用。其实国外的量化社区更丰富，如果英文足够好，去Bing或者Google一下就找到了。如何认识交易策略
我们来看看如何认识交易策略。
一、什么更宝贵，策略本身还是甄别策略的能力？书中作者分享了一个有意思的小故事，大意是这样的，当作者在一家位于第五大道、管理着数十亿美元的对冲基金Millennium Partners工作时，亲眼看到一名交易员从他的程序员手中抢过一篇“公开发表”的论文，其实这名程序员只是碰巧从交易员的桌子上拿起来而已，但是那个交易员担心程序员知道他的“秘密”。可见，即便是绝大多数策略思想都是公开的，担心策略思想被他人知晓的也大有人在。 作者看来，那些你认为是秘密的策略多半早已为他人所知。一项策略真正的独有价值和值得保密的地方是你自己的窍门和所进行的变形，而绝不是基础版。对于量化交易研究者而言，真正困难的地方并不是缺乏交易理念，而是缺乏甄别策略的能力。这种甄别能力需要我们判断一项策略是否适合自己的实际情况和交易目标（比方说大基金用的策略要求资金容量大，这可能会以牺牲收益率为代价，但是小资金完全可以用大资金没法使用的更高收益率的策略），需要在花费大量时间进行回测之前就能判断出策略是否可行。
二、寻找适合自己的策略需要考虑哪些主要因素？1. 交易时间。自己是否有时间进行日间交易？如果没有，可能需要考虑隔夜持仓的交易策略。 2. 编程水平。你只会Excel还是可以写Python、Java、C或者C++这些语言？如果只会Excel，可能做的交易策略会比用其他编程语言能做的交易策略简单一些。需要澄清的是：简单的未必是不好的。 3. 资金规模。小的资金规模能够交易的股票数量少，同时也会限制对冲策略的规模，这都会影响交易策略的选择。 4. 收益目标。你的收益目标需要综合考虑持有期和收益持续性之间的关系。
三、识别貌似可行的策略及其陷阱当一个看上去不错的策略呈现在你面前的时候，如何去评价这个策略？这就是本篇文章的重点：识别貌似可行的策略及其陷阱。投资者可以使用这些方法快速评价拟投资产品所使用策略的好坏，量化交易爱好者也可以在进行严格的策略回测之前进行一次省时省力的评估。 1. 策略与基准相比收益如何？收益的持续性如何？这个问题主要需要回答策略能否跑赢基准和是否有够高的稳定性。 2. 挫跌多深、多久？用作者的话说，如果一项策略近期正在亏钱，它就正在经历挫跌。时刻t的挫跌被定义为：当前净值（假定期间内未发生任何赎回或注资）与t时刻或之前的净值曲线最大值之差。“最大挫跌”是净值曲线最大值与之后的净值曲线最小值之差。净值的最大值又被称为“高水位线”。“最长挫跌期”是指净值重返亏损前的水平所花费的最长时间。探究这个问题的意义在于搞清楚：在投资组合清盘或策略结束之前，你能承受多深和多久的挫跌？是20%和3个月，还是10%和1个月？用图比较容易理解这个定义：
3. 交易成本对策略的影响。这包括两方面，一方面是因为证券买卖都会发生手续费，交易越频繁，成本对策略的盈利的侵蚀就越多。另外一方面是流动性成本，当你以市场价格买卖证券的时候，需要支付买卖价差。如果你用限价指令买卖证券，确实可以避免流动性成本，但是却要承担机会成本，因为你可能买不到或者卖不出去。 4. 数据有无存活偏差？股票价格的历史数据库往往不包括由于破产、退市、兼并或者收购而消失的股票，因为回测数据库中只有幸存者，所以会存在所谓的存活偏差。使用有存活偏差的数据进行回测是很危险的，因为这样会夸大策略的历史业绩。 5. 策略的业绩如何随着时间的变化而变化？这是一个很重要的问题，因为有很多策略早些年的业绩要远远好于现在，在出色的多年累计业绩之中，早些年或者某些年的贡献特别突出，我们应当对这种非常隐蔽的误导提高警惕，这背后主要有两方面的原因：一方面是数据的存活偏差导致，回测回溯的越早，消失的股票也越多，偏差就越大。另外一方面是金融市场随着制度变化或者交易者的构成的变化会在底层生态上面存在“状态转换”，因此可能出现在之前某段时间内该策略表现特别好但是后来表现平平的情况。考虑到这两方面的原因，我们应当重点关注某个策略近几年的表现。 6. 策略是否存在数据迁就偏差？数据迁就偏差的本质是通过对参数进行过度的优化，令策略历史业绩看上去非常棒，这会产生什么问题呢？数据迁就偏差的本质是经过过度优化之后呈现的数据模式已经远远偏离真实世界，使得模型与过去发生但是未来不会再重现的任何偶然历史事件吻合，其结果就是该策略的未来业绩与回测结果截然不同。一般而言，策略的规则越多，模型的参数越多，就越有可能发生数据迁就偏差。用通俗的话说，如果用一个集所有你喜欢的女星之优点的美女作为模板去找老婆，能找到才怪。
最重要的一点：深刻认识盈亏同源
说了这么多，小善觉得无论对于投资者还是交易者而言，以上对量化交易策略优劣的快速评价方法应该都是很有启发的。但是小善在这里还想特别强调一个事情，即天下没有完美的策略，就如同天下没有完美的老婆一样。如果一个策略是整体来看是赚钱的并且你打算使用，你就要忍受他的缺点，如果你无法忍受缺点，那你就不要用这个策略，或者不要买使用这个策略的产品，因为盈亏同源。任何一个策略，都无法做到百分之百盈利，亏损是策略的一个不可分割的部分。用更为通俗的话来说，你的盈利和你的亏损的本源是一致的，这同样的本源带来了收益也同时带来了亏损，如果你试图躲开亏损，那你必然也同时躲开了盈利。只有正确深刻地认识到这一点，你才有可能以正确的态度面对策略中的亏损、正确的评估最大挫跌和最长挫跌自己是否可以忍受，只有正确地认识了亏损，你才有可能稳定和持续地盈利。
宁德时代股票最新交易策略-2022.7.25
宁德时代股票交易策略：2022.7.25 从技术图形上看，近期股价处于反弹之后的区间震荡形态，股价保持在500元-560元之间震荡，激进的投资者可以在区间内高抛低吸，跌破500元注意止损，涨破560元之后可以追高，同时上移止损位560元，前提是必须放量突破，放量标准为成交量较上一个交易日增加100%以上。建议仓位最高不超过20%，我个人暂未持有仓位。从基本面来看，2022年Q1实现销售收入486.78亿元，YoY+153.97%，归母净利润14.93亿元，YoY-23.62%，扣非后净利润9.77亿元，YoY-41.57%，EPS 0.64元。加权平均净资产收益率1.76%，YoY-41.53%。公司毛利率受到上游原料涨价影响，进一步下滑，产能继续爬坡，销售收入同比大幅上升，从本质上来讲，公司也只能算产业链的Tier 1，对行业的掌控力度较低，不存在神话，所以，毛利率也有下行空间，同样，公司股价排除资金炒作层面的因素，股价距离合理空间还具有较大的下行空间，投资者务必冷静。建议在操作上以技术指标为交易策略，建议耐心等待日K线均线金叉之后的右侧交易机会。不建议抄底。注：本文提供的交易策略均是我个人正在使用的，仅适合稳健的投资者以价值投资为主线，技术形态为辅助参考，不构成投资建议，交易的买点和卖点只供参考，盘中会根据实际走势修正。
2021.9.最佳技术交易策略 21 从技术图形上看， 股价已经回落至60日均线以下，连续两日回踩，股价有再次回落到500元下方的倾向，近期重点关注480元一线的支撑力度，如果不跌破480元，短线多单可以快进快出，跌破480元，短线多单回避。中长线资金回避，注意股价回落风险 。从基本面来看，股价与业绩之间存大天大的溢价，是机构资金堆出来又一个忽悠散户接盘的超级泡沫，如果你不是技术交易的高手，回避风险比较好。
英文名称：Contemporary Amperex Technology Co.,Ltd.
宁德时代新能源科技股份有限公司主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售。公司是全球领先的动力电池和储能电池企业。根据 SNE Research 统计，公司 2017-2021 年动力电池使用量连续五年排名全球第一，2021 年宁德时代动力电池使用量市占率为 32.6%。2021 年全球前十动力电池企业使用量占比为 91.2%，其中排名前三名分别为宁德时代、LG 化学、松下电器。根据 ICC 鑫椤资讯数据，2021 年公司全球储能电池产量市占率第一。截至2021年12月31日，公司拥有研发技术人员10,079名，其中，拥有博士学历的170名、硕士学历的2,086名，整体研发团队规模和实力在行业内处于领先地位。截至2021年12月31日，公司及子公司共拥有3,772项境内专利及673项境外专利，正在申请的境内和境外专利合计5,777项。2021年9月，公司宁德工厂被达沃斯世界经济论坛(WEF)评选为“灯塔工厂”，成为全球首个获此认可的电池工厂。截至2021年末公司电池年度产能从 2020 年的 69.10GWh 提升至 2021 年的 170.39Gwh。
2021年年报，2021年实现销售收入1303亿元，YoY+159.06%，归母净利润159亿元，YoY+185.34%，扣非后净利润134.4亿元，YoY+215.20%，EPS 6.87元。加权平均净资产收益率21.52%。研发费用76.9亿元，YoY+115.48%。报告期内，公司实现锂离子电池销量 133.41GWh，同比增长184.82%，其中动力电池系统销量 116.71GWh，同比增长 162.56%。其中境内1024亿元，境外278亿元。
2022.4.15 为保障上游关键资源及原材料的供应，公司拟由控股子公司普勤时代与合作方PT Aneka Tambang Tbk.,（以下简称“ANTAM”）、PT Industri Baterai Indonesia（以下简称“IBI”）在印度尼西亚北马鲁古省东哈马黑拉县的FHT工业园区及印尼其他相关工业园区共同投资建设动力电池产业链项目，目前项目已确定的投资总金额不超过59.68亿美元或等值币种。